Stochastic Volatility in Mean: Empirical evidence from Latin-American stock markets using Hamiltonian Monte Carlo and Riemann Manifold HMC methods
- Carlos A. Abanto-Valle
- , Gabriel Rodríguez
- , Hernán B. Garrafa-Aragón
- Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Universidad Nacional de Ingenieriá
Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva
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Citas
(Scopus)