Stochastic Volatility in Mean: Empirical evidence from Latin-American stock markets using Hamiltonian Monte Carlo and Riemann Manifold HMC methods

Carlos A. Abanto-Valle, Gabriel Rodríguez, Hernán B. Garrafa-Aragón

Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

5 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Stochastic Volatility in Mean: Empirical evidence from Latin-American stock markets using Hamiltonian Monte Carlo and Riemann Manifold HMC methods'. En conjunto forman una huella única.

Mathematics