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Selecting between autoregressive conditional heteroskedasticity models: An empirical application to the volatility of stock returns in Peru

Título traducido de la contribución: Seleccion de modelos de heterocedasticidad autorregresiva condicional: una aplicacion a la volatilidad de los retornos bursatiles en Peru

Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

5 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Seleccion de modelos de heterocedasticidad autorregresiva condicional: una aplicacion a la volatilidad de los retornos bursatiles en Peru'. En conjunto forman una huella única.
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Mathematics

Economics, Econometrics and Finance