Modeling Latin-American stock markets volatility: Varying probabilities and mean reversion in a random level shift model

Gabriel Rodríguez

Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

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Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Modeling Latin-American stock markets volatility: Varying probabilities and mean reversion in a random level shift model'. En conjunto forman una huella única.

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Economics, Econometrics and Finance