Empirical modeling of high-income and emerging stock and Forex market return volatility using Markov-switching GARCH models

Miguel Ataurima Arellano, Gabriel Rodríguez

Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

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Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Empirical modeling of high-income and emerging stock and Forex market return volatility using Markov-switching GARCH models'. En conjunto forman una huella única.

Economics, Econometrics and Finance

Agricultural and Biological Sciences