Empirical Modeling of High-Income and Emerging Stock and Forex Market Return Volatility using Markov-Switching GARCH Models

Producción científica: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

Idioma originalEspañol
Páginas (desde-hasta)1-18
Número de páginas18
PublicaciónNorth American Journal of Economics and Finance
EstadoPublicada - 1 ene. 2020
Publicado de forma externa

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