Approximate Bayesian Estimation of Stochastic Volatility in Mean Models Using Hidden Markov Models: Empirical Evidence from Emerging and Developed Markets

Carlos A. Abanto-Valle, Gabriel Rodríguez, Luis M. Castro Cepero, Hernán B. Garrafa-Aragón

Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Approximate Bayesian Estimation of Stochastic Volatility in Mean Models Using Hidden Markov Models: Empirical Evidence from Emerging and Developed Markets'. En conjunto forman una huella única.

Mathematics

Economics, Econometrics and Finance