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Approximate Bayesian Estimation of Stochastic Volatility in Mean Models Using Hidden Markov Models: Empirical Evidence from Emerging and Developed Markets

  • Carlos A. Abanto-Valle
  • , Gabriel Rodríguez
  • , Luis M. Castro Cepero
  • , Hernán B. Garrafa-Aragón

Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

1 Cita (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Approximate Bayesian Estimation of Stochastic Volatility in Mean Models Using Hidden Markov Models: Empirical Evidence from Emerging and Developed Markets'. En conjunto forman una huella única.
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Mathematics

Economics, Econometrics and Finance